She
「彼女は」という意味です。
made
「作る」「言う」という意味の「make」の過去形です。ここでは「言った」という意味で使われます。
a remark
「意見」「発言」という意味です。
that
関係代名詞で、直前のa remarkを修飾します。
sounded
「~に聞こえた」「~のように思われた」という意味の「sound」の過去形です。
innocent
「無邪気な」「悪意のない」という意味です。
but
「しかし」という意味です。
was
「~だった」という意味の「be」動詞の過去形です。
clearly
「明らかに」「はっきりと」という意味です。
a double entendre
「二重の意味」という意味です。ここでは「二重の意味を持った発言」を指します。