They
複数の人やものを指す代名詞です。「彼ら」「それら」という意味です。
were
主語の状態や性質を示す「~だった」という意味のbe動詞 'are' の過去形です。
busted
「逮捕される」「捕まる」状態を示します。
trying
「試みる」「~しようとする」という動詞 'try' の現在分詞形です。
to
不定詞を形成する際に使われる語です。「~すること」という意味合いです。
sneak
こっそり入る、忍び込む」という意味の動詞です。
in
場所や位置を示す前置詞です。「~の中に」という意味です。