They
三人称複数の代名詞で、「彼ら」「彼女ら」「それら」を指します。
caught
catchの過去形で、「捕まえた」という意味を表します。
a
数えられる名詞の単数形の前につき、「一つの」「ある」といった不定のものを指します。
spy
秘密裏に情報を集める人を指します。
trying
tryのing形で、「~しようとしている」という意味を表します。
to
to不定詞を作るための前置詞です。ここでは「~しようと」という目的を表します。
steal
「盗む」という意味の動詞です。
secret
「秘密の」という意味の形容詞です。
information.
情報を指します。