We
「私たち」という複数の人を指します。
attended
「出席した」「参加した」という意味で、attendの過去形です。
a performance
「公演」「演奏会」という意味です。
of
「~の」という所属や内容を示す前置詞です。
Bach's
「バッハの」という意味で、作曲家ヨハン・ゼバスティアン・バッハに属することを指します。
Christmas
「クリスマスの」という意味です。
Oratorio
「オラトリオ」という大規模宗教音楽形式を指します。ここでは作品名の一部です。
last night
「昨夜」という過去の時間を指します。