Make sure
"Make sure" は「必ず〜するようにする」という意味で、ここでは確実に実行するように促す表現です。
you
"you" は「あなたは」という意味の代名詞で、この文の主語です。
turn off
"turn off" は「(電源などを)消す」という意味の句動詞です。
the lights
"the lights" は「(特定の)電気」という意味です。"the" は特定のものを指す定冠詞です。
when
"when" は「〜するとき」という意味の接続詞で、時間的な条件を表します。
you
"you" は再び「あなたは」という意味の代名詞で、文の主語です。
leave
"leave" は「去る、出発する」という意味の動詞です。
the room.
"the room" は「(特定の)部屋」という意味です。文末のピリオドは文の終わりを示します。