We
「私たち」という複数の人を指す代名詞です。
have
「持つ」「所有する」という意味の動詞ですが、ここでは「~がある」という関係性の存在を示しています。
a
数を数えられる名詞の単数を指す不定冠詞です。ここでは「関係」を指します。
close
形容詞で「密接な」「緊密な」という意味です。ここではrelationshipにかかっています。
relationship
「関係」という意味の名詞です。
with
関係性や共同を示す前置詞です。「~と」という意味です。
that company
特定の「あの会社」を指します。