They
「彼ら」「彼女ら」「それら」という複数の人や物を指します。
used
「使う」「利用する」という意味のuseの過去形です。
an
不特定の1つを指す不定冠詞で、母音の音で始まる名詞の前でaの代わりに使われます。
expressway
ここでは「速達便」という意味で使われています(非常に稀な用法)。
to
不定詞の一部で、「~するために」という目的を示します。
deliver
「配達する」という意味です。
the
特定のものを指す定冠詞です。
urgent
「緊急の」「至急の」という意味です。
message
「メッセージ」「伝言」を意味します。