He
「彼」という男性を指します。
was escorted
「付き添われた」という意味です。「was escorted」は受け身の形で、「~に付き添われた」ことを示します。
out
「外へ」という意味です。ここでは「建物や場所の外へ」出る方向を示します。
of the building
「その建物から」という意味です。「of」はここでの出発点や場所を示し、「the building」は特定の建物を指します。
by security.
「警備によって」という意味です。「by security」は、誰によってその行為(付き添われること)が行われたかを示します。