They
「彼ら」という複数の人を指す代名詞です。
gave
「give（与える）」の過去形で、「与えた」という意味です。
him
「彼に」という男性を指す目的格の代名詞です。
the
特定のものを指す定冠詞です。
nickname
「あだ名、ニックネーム」を意味します。
'Speedy'
「素早い、迅速な」という意味で、ここではあだ名として使われています。
because
「なぜなら」と理由を説明するときに使う接続詞です。
he
「彼」という男性を指す主格の代名詞です。
was
be動詞「is」の過去形で、「〜だった」という意味です。
so
「とても、非常に」という意味で、程度の強さを示します。
fast
「速い」という意味の形容詞です。