They
「彼ら」を指します。
should've
should have の短縮形です。過去の行動について、そうすべきだったのに実際にはしなかった、という後悔や非難を表します。
left
leave(出発する、去る)の過去分詞形です。「出発した」「去った」という意味になります。
earlier
early(早く)の比較級です。「もっと早く」という意味になります。
to
ここでは不定詞を作るため、または目的を示すために使われます。
avoid
「~を避ける」という意味です。
the traffic
「その交通渋滞」を指します。