Setting up
「設置すること」という意味です。
a home theater system
家庭で映画館のような体験をするための映像・音響機器一式を指します。
can be complex
「複雑になることがある」という意味で、難易度が高い場合があることを示します。
but
「しかし」という逆接の接続詞です。
the immersive experience
「没入感のある体験」という意味で、深く集中できるような感覚を示します。
is worth it
「それだけの価値がある」という意味で、努力に見合う効果があることを示します。