We
「私たちは」という人を指す代名詞です。
had
「経験した」「持った」という、「have」の過去形です。
quite
「かなり」「ずいぶん」という意味で、後に続く語を強調する副詞です。
a scare
「かなりの恐怖」という意味で、名詞として使われ、ここでは「ずいぶんびっくりする出来事」といったニュアンスです。
when
「～の時」という時を表す接続詞です。
the lights
「照明」や「電気」を指す名詞です。「the」は特定のものを指します。
went out
「消えた」という句動詞です。「go out」の過去形です。